Odabrane primjene vjerojatnosti

Osnovne informacije

M125 (2+0+1) - 4 ECTS boda

Kolegij Odabrane primjene vjerojatnosti izvodi se u ljetnom semestru prve ili druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer Financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s različitim primjenama vjerojatnosti i stohastičkim modelima te ilustrirati praktične primjene teorijskih koncepata iz teorije vjerojatnosti i slučajnih procesa. Poseban naglasak bit će na primjenama u drugim znanostima, primjerice biologiji, ekonomiji, financijama, aktuarstvu i drugim.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

 

Osnovna literatura

  1. P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch, Modelling extremal events: for insurance and finance, Springer-Verlag, Berlin, 1997.

Dopunska literatura

  1. J. Albert, J. Bennett, J. J. Cochran (editors), Anthology of statistics in sports. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.
  2. H. Albrecher, S. Asmussen, Ruin probabilities, World Scientific, Singapore, 2010.
  3. T. R. Bielecki, M. Rutkowski, Credit risk: modeling, valuation and hedging. Springer Science & Business Media, 2013.
  4. W. M. Bolstad, J. M. Curran, Introduction to Bayesian statistics. John Wiley & Sons, 2016.
  5. D. Brigo, M. Morini, A. Pallavicini, Counterparty credit risk, collateral and funding: with pricing cases for all asset classes, John Wiley & Sons, 2013.
  6. R. Durrett, Probability models for DNA sequence evolution, Springer Science & Business Media, 2008.
  7. J. E. Gentle, Random number generation and Monte Carlo methods, Springer Science & Business Media, 2006.
  8. H. U. Gerber, E. S. W. Shiu, Optimal dividends: analysis with Brownian motion, North American Actuarial Journal 8(2004), 1-20
  9. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2017.
  10. G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Springer, 2021.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.